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Gleichmäßig beste sequentielle Tests bei unabhängigen Versuchswiederholungen

Es werden bei unabhängigen Versuchswiederholungen einseitige Hypothesen getestet: Neben der üblichen Bedingung an die Fehlerw. 1.Art wird von den zugelassenen sequentiellen Tests gefordert, dass unter einer festen Verteilung der erwartete Stichprobenumfang eine vorgegebene Schranke nicht überschreiten darf. Unter diesen Bedingungen soll die Fehlerw. 2.Art minimiert werden. Dieses Problem wird im Wesentlichen für einrametrige Exponentialfamilien untersucht. Es werden einerseits für dieses Problem und verwandte Teilprobleme eine ganze Reihe von Beispielen für gleichmäßig beste sequentielle Tests angegeben. Andererseits wird gezeigt,dass zufriedenstellende Optimalitätsaussagen, wie man sie aus der klassischen Statistik kennt, für sequentielle Tests nicht wird erhalten können. Für die Positivaussagen wird ein sequentielles Neyman-Peason-Lemma formuliert. Für die Negativaussagen werden notwendige Bedingungen für gleichmäßige Optimalität für feste Stoppzeit hergeleitet.

Titel: Gleichmäßig beste sequentielle Tests bei unabhängigen Versuchswiederholungen
Verfasser: Konopka, Jörg GND
Gutachter: Schmitz, Norbert
Organisation: FB 10: Mathematik und Informatik
Dokumenttyp: Dissertation/Habilitation
Medientyp: Text
Erscheinungsdatum: 2003
Publikation in MIAMI: 02.12.2003
Datum der letzten Änderung: 19.01.2016
Schlagwörter: equentielles Neyman-Pearson-Lemma; CIP; Tests der Güte 1; endlicher; unendlicher Horizont
Fachgebiete: Mathematik
Sprache: Deutsch
Format: PDF-Dokument
URN: urn:nbn:de:hbz:6-85659527520
Permalink: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:6-85659527520
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