Gleichmäßig beste sequentielle Tests bei unabhängigen Versuchswiederholungen

Es werden bei unabhängigen Versuchswiederholungen einseitige Hypothesen getestet: Neben der üblichen Bedingung an die Fehlerw. 1.Art wird von den zugelassenen sequentiellen Tests gefordert, dass unter einer festen Verteilung der erwartete Stichprobenumfang eine vorgegebene Schranke nicht überschreit...

Author: Konopka, Jörg
Further contributors: Schmitz, Norbert (Thesis advisor)
Division/Institute:FB 10: Mathematik und Informatik
Document types:Doctoral thesis
Media types:Text
Publication date:2003
Date of publication on miami:02.12.2003
Modification date:19.01.2016
Edition statement:[Electronic ed.]
Subjects:equentielles Neyman-Pearson-Lemma; CIP; Tests der Güte 1; endlicher; unendlicher Horizont
DDC Subject:510: Mathematik
License:InC 1.0
Language:German
Format:PDF document
URN:urn:nbn:de:hbz:6-85659527520
Permalink:http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:6-85659527520
Digital documents:diso.pdf

Es werden bei unabhängigen Versuchswiederholungen einseitige Hypothesen getestet: Neben der üblichen Bedingung an die Fehlerw. 1.Art wird von den zugelassenen sequentiellen Tests gefordert, dass unter einer festen Verteilung der erwartete Stichprobenumfang eine vorgegebene Schranke nicht überschreiten darf. Unter diesen Bedingungen soll die Fehlerw. 2.Art minimiert werden. Dieses Problem wird im Wesentlichen für einrametrige Exponentialfamilien untersucht. Es werden einerseits für dieses Problem und verwandte Teilprobleme eine ganze Reihe von Beispielen für gleichmäßig beste sequentielle Tests angegeben. Andererseits wird gezeigt,dass zufriedenstellende Optimalitätsaussagen, wie man sie aus der klassischen Statistik kennt, für sequentielle Tests nicht wird erhalten können. Für die Positivaussagen wird ein sequentielles Neyman-Peason-Lemma formuliert. Für die Negativaussagen werden notwendige Bedingungen für gleichmäßige Optimalität für feste Stoppzeit hergeleitet.